¿Cómo saben los creyentes de una determinada religión que tienen la razón y el resto estamos equivocados?

Los creyentes afirman conocer la verdad del más allá, aún cuando por supuesto llevan milenios sin presentar la más mínima prueba objetiva de tan osada afirmación. Y como todas las religiones son incompatibles entre sí, sólo una de ellas (en el mejor de los casos) sería entonces la verdadera, pero ¿cómo saber cual de todas es?